Muncul kabut hitam misterius menyelimuti langit di seluruh penjuru dunia, suhu di Odaiba Tokyo turun mencapai -10c, padahal masih pertengahan musim panas. Dalam perjalanan pulang sekolah, Setsuna didatangi pengantar pesan yg sedang dikejar-kejar. Setsuna yg masih kebingungan pun ikut diserang hingga terluka parah. Dalam keadaan sekarat muncul kekuatan baru didalam diri Setsuna, menandakan bahwa dirinya adalah Devil Children yg dicari. Bersama partnernya yg baru Cool, Setsuna pergi menuju dunia setan untuk menyelamatkan dunia.
